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关注期现正向套利机会

日期:2019-2-21(原创文章,禁止转载)

关注期现正向套利机会

时间:2013-12-25 7:22:45   国泰君安期货[微博]研究所:昨日现货交易时段,股指期货主力合约IF1401合约基差重心继续上移,正向期现套利金州癫痫中医治疗机会日内频频出现。

跨期价差方面,期指四合约间价差波动保持平稳,波幅比较小,均值回归型统计套利策略继续有效。成交分布方面,价差成交分布大幅向下倾斜,这意味着做空价差相癫痫一般多长时间能治愈对更加容易。

基差方面,主力合约IF1401合约的基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关系数分别为0.169、0.382;在现货交易时段,主力合约基差成交分布继续大幅向下军海的地图倾斜,但幅度有所缩窄,基差高位与低位成交比为0.938,这意味着股指期货基差短期内走弱的概率比较大,同时考虑到主力合约基差与其价格的正相关关系,该指标显示期指短期内下行的可能性比较大。资金动向上,IF1401合约增仓292手至95071手,IF1402合约增仓306手至698手,收盘后4个合约总持仓增加605手至121973手。盘后中金所数据显示,前20位会员在IF1401合约上多头仓位增加333手,空头仓位增加470手,综合来看,多空主力癫痫病的病因到底有几种双方均进行了加仓操作,双方分歧加大。

日内基差分时数据分析与盘后持仓在指向上均指向了空头方向,这意味着期指短期内下行的可能性比较大。(李辉 整理)

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